David Gray urodził się 13 czerwca 1968 roku w Sale, w Anglii. W wieku 9 lat przeprowadził się wraz z całą rodziną do Walii. Wychowywał się w małym nadbrzeżnym miasteczku Solva w Pembrokeshire, gdzie ukończył Carmarthenshire College of Art. Następie przeniósł się do Liverpoolu, aby rozpocząć studia na tamtejszym uniwersytecie. W czasach studenckich zaczął grywać w różnych kapelach punkowych i rockowych. Próbował również swoich sił w pisaniu poezji. Po studiach przeniósł się z Liverpoolu do Londynu. W stolicy chciał poznać bliżej świat muzyki.

Pierwsze albumy Gray’a, A Century Ends i Flesh zostały wydane w 1993 i 1994 roku i od razu sprawiły że stał się bardzo popularny wśród entuzjastów folkowo-rockowych brzmień. Obydwa, jednak nie przyniosły Davidowi sukcesu kasowego.

W 1996 roku Gray wydał swój trzeci album, Sell, Sell, Sell. Podczas produkcji swych, dwóch, pierwszych albumów David postanowił skupić się na tworzeniu wyłącznie kompozycji folkowo-akustycznych. Jednak podczas tworzenia Sell, Sell, Sell zmierzył się z zupełnie nowym doświadczeniem zaczynając eksperymentować na pograniczu alternatywnego rocka i elektronicznych dźwięków. Mimo uznania krytyków album nie wszedł na szczyt list przebojów, jednak utwór „Late Night Radio” był jednym z najczęściej granych utworów w alternatywnych stacjach radiowych Wielkiej Brytanii.